Τιμές πετρελαίου και συναλλαγματική ισοτιμία: μία εμπειρική μελέτη

Κολτσίδας, Γεώργιος Δ. (2017) Τιμές πετρελαίου και συναλλαγματική ισοτιμία: μία εμπειρική μελέτη. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Text LX24_2017.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (1MB)

Abstract

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκε η πιθανή σχέση μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και των τιμών του πετρελαίου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τις μηνιαίες τιμές αυτών, για την περίοδο 2002 - 2016. Για την ασφαλή εκτίμηση των αποτελεσμάτων προηγήθηκαν διαγνωστικοί έλεγχοι της παλινδρόμησης του υποδείγματος και στη συνέχεια έλεγχοι αυτοσυσχέτισης και ετεροσκε- δαστικότητας. Προχωρήσαμε σε έλεγχο για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας και έπειτα στην εύρεση του βαθμού ολοκλήρωσης των χρονοσειρών. Στο τέλος διενεργήθηκε έλεγχος συν-ολοκλήρωσης και έλεγχος για την ύπαρξη αιτιότητας και την κατεύθυνση αυτής κατά Granger. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν δείχνουν την ύπαρξη γραμμικής σχέσης μεταξύ των δύο μεταβλητών, αλλά δεν μπορέσαμε να βγάλουμε σαφή συμπεράσματα ώστε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη μιας μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ της συναλλαγματικής ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και των τιμών του πετρελαίου. Επίσης αν και σε θεωρητικό επίπεδο παρατηρείται πως την τελευταία δεκαετία οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι η αιτία μεταβολής των τιμών του πετρελαίου, δεν αποδείχθηκε από τον έλεγχο αιτιότητας του Granger.

Item Type:	Thesis (BSc)
Corporate Creators:	Δριτσάκη Χάιδω Ν.
Uncontrolled Keywords:	Συναλλαγματική ισοτιμία, Τιμή πετρελαίου, Υπόδειγμα GARCH, Έλεγχος αιτιότητας Granger, Οικονομετρικά μοντέλα
Subjects:	Π > Πετρέλαιο Σ > Συναλλαγματικές ισοτιμίες
Divisions:	Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
Depositing User:	Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited:	06 Feb 2018 08:51
Last Modified:	06 Feb 2018 08:51
URI:	http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/9237

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item