Φαινόμενα εποχικότητας στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών: τα φαινόμενα Δευτέρας και Ιανουαρίου

Βέργος, Παύλος (2014) Φαινόμενα εποχικότητας στο Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών: τα φαινόμενα Δευτέρας και Ιανουαρίου. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Text L27_2014.pdf Restricted to Registered users only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB)

Abstract

Στην εργασία εξετάζονται οι δύο σημαντικότερες από τις ημερολογιακές ανωμαλίες, το φαινόμενο της Δευτέρας και το φαινόμενο του Ιανουαρίου. Γίνεται εκτίμηση ενός γραμμικού υποδείγματος παλινδρόμησης μέσω της μεθόδου Least Squares (LS), ώστε να γίνει έλεγχος της ύπαρξης στατιστικά σημαντικών αποδόσεων, για να διαπιστωθεί εάν εμφανίζεται τι φαινόμενο της Δευτέρας και του Ιανουαρίου αντίστοιχα. Από την ανάλυση, προκύπτει ότι κατά την περίοδο μελέτης (1998-2009) και έπειτα από την εξέταση πέντε χρηματοοικονομικών δεικτών (Γενικός Δείκτης τιμών, FTSE/ASE 20, FTSE/AS 80, τραπεζικός και ασφαλιστικός δείκτης), το φαινόμενο της Δευτέρας εμφανίζεται στον πίνακα του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και είναι αρκετά έντονο, ενώ η παρουσία του φαινομένου του Ιανουαρίου δεν είναι τόσο έντονη.

Item Type:	Thesis (BSc)
Corporate Creators:	Κυριαζόπουλος Γεώργιος
Uncontrolled Keywords:	Χρηματιστήριο αξιών Αθηνών, Μορφές αποτελεσματικότητας αγοράς, Ανωμαλίες των αγορών, Ημερήσιες αποδόσεις μετοχών, Φαινόμενο του Ιανουαρίου, Φαινόμενο της Δευτέρας
Subjects:	Χ > Χρηματιστήρια Μ > Μετοχές
Divisions:	Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Λογιστικής (Κοζάνη)
Depositing User:	Προσωπικό Καταθετηρίου
Date Deposited:	27 Apr 2015 08:29
Last Modified:	27 Apr 2015 08:29
URI:	http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/2816

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item