Μοντελοποίηση και προβλέψεις μετοχών

Ζαμπούνη, Αθηνά (2019) Μοντελοποίηση και προβλέψεις μετοχών. BSc thesis, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

[img] Text
LX19_2019.pdf
Restricted to Registered users only
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (1MB)

Abstract

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία γίνεται λόγος για την στασιμότητα υποδειγμάτων και για το πώς αυτή επηρεάζει τις χρονολογικές σειρές. Στην συνέχεια, αναφέρεται η ύπαρξη αυτοσυσχέτισης καθώς και το πώς αυτή οδηγεί στην δημιουργία αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων. Έπειτα, παρουσιάζεται η έννοια της υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητας καθώς και η σημασία των υποδειγμάτων ARCH και GARCH στην οικονομετρική ανάλυση. Και τέλος γίνεται λόγος για την χρήση της προβλεπτικής ικανότητας ενός υποδείγματος. Έχοντας ως βάση τις μετοχές κλεισίματος της εταιρείας Creta Farm για την περίοδο 27/05/2014 έως 27/05/2019, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι των παραπάνω θεωριών, όπου και αποδείχθηκε ότι το υπόδειγμα είναι στάσιμο στις πρώτες διαφορές. Επίσης, αποδείχθηκε ότι το καλύτερο υπόδειγμα είναι αυτό του κινητού μέσου και πιο συγκεκριμένα το MA(2). Ακόμα, αποδείχθηκε ότι το καλύτερο υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικό υπόδειγμα είναι το ARCH(1) καθώς φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα και κατά συνέπεια είναι πιο αξιόπιστο. Τέλος, αποδείχθηκε πως το υπόδειγμα έχει καλή προβλεπτική ικανότητα.

Item Type: Thesis (BSc)
Corporate Creators: Δριτσάκη Χάϊδω
Uncontrolled Keywords: Υποδειγμάτων ARCH και GARCH, Στοχαστικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών, Στάσιμα υποδείγματα, Αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα, Υπό συνθήκη ετεροσκεδαστικότητα, Προβλέψεις μετοχών, Εκτίμηση πραγματικού υποδείγματος
Divisions: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας > Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
Depositing User: Προσωπικό Βιβλιοθήκης
Date Deposited: 21 Oct 2020 10:52
Last Modified: 21 Oct 2020 10:52
URI: http://anaktisis.uowm.gr/id/eprint/10623

Ενέργειες (απαιτείται σύνδεση)

View Item View Item

Created by  Elidoc

To Top